Order Flow Trading – ATAS – die Trading Plattform

n diesem Artikel möchte ich Euch einmal die Plattform ATAS – Advanced Times & Sales vorstellen. ATAS ist die führende Handels- und Analyseplattform im Bereich Orderflow- und Volumentrading.

ATAS erfüllt alle Funktionen, die Orderflow- und Volumentrader brauchen. Es bleiben hier keine Wünsche offen und es gibt eine Vielzahl an Tools und Indikatoren, die speziell nur in ATAS vorhanden sind. Mit dieser Plattform beobachten Sie die Märkte nicht mehr von außen, sondern von innen – Sie sehen das Herz der Märkte.

Ein Überblick zu der ATAS Trading Plattform

Die wenigsten private Trader (Retail Trader) werden ATAS kennen, doch unter professionellen Tradern, Hedgefonds und Prop Shops ist ATAS sehr beliebt.

ATAS ist die professionellste Handels- und Analyseplattform für das Orderflow- und Volumentrading und bietet viele Features für eine schnelle und bequeme Marktauswertung: Time And Sales, Level II-Daten (Markttiefe), aktuelle und historische Volumenlevels.

ATAS bereitet rohe Orderflow-Daten auf, um sie dem Trader in einer intuitiven Form darzustellen. Der Funktionsumfang von ATAS beinhaltet herausragende Filter- und Einstellungsmöglichkeiten. Durch die Analyseinstrumente der Plattform wird der Informationsgehalt der rohen Marktdaten erheblich aufgewertet, was zu einer umfassenden Sicht auf das Marktgeschehen und in der Folge zu einer verbesserten Performance des Traders führen kann.

Die Top Features sind unter anderem:

  • Smart Tape
  • Spread Tape
  • Tick Cluster
  • All Price
  • Smart DOM mit HFT Algorithmen-Verfolgung, Spoofing etc.
  • Eigens entwickelte Indikatoren, wie Cluster Search, Big Trades etc.
  • Clustercharts mit 25 Footprint Funktionen
  • Klassisches Charting, aber auch spezielle Zeiteinheiten wie Reversal, Range, Delta etc
  • DOM mit komplett frei konfigurierbaren Funktionen und Design

Smart Tape

Mit Hilfe des Smart Tape ist es möglich, die völlständige reale Markttiefe zu analysieren. Bei anderen Plattformen ist dies aufgrund der marktregulierenden Veränderung seit Ende 2009 nicht mehr möglich.

Eine Markttransaktion von 100 Kontrakten kann bei ATAS als eine einzelne Transaktion zusammen gefasst werden, im Gegensatz zu einem normalen Orderbuch, wo möglicherweise 100 einzelne Transaktionen dargestellt werden.

ATAS hat interne Algorithmen entwickelt, mit dessen Hilfe es möglich wird, Transaktionen in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung zu erkennen, so wie es noch in den alten guten Zeiten der Fall war :).

Zusätzlich ermöglicht das Smart Tape individuelle Filter und Einstellungsmöglichkeiten. So ist es nun endlich wieder möglich, die Transaktionen der großen und kleinen Marktteilnehmer in Echtzeit zu sehen.

Auch Iceberg Orders können so erkannt werden.

Das Smart Tape ist ein Alleinstellungsmerkmal von ATAS.

Screenshot der ATAS Software vom Smart Tape Orderbuch

Das Smart Tape fügt gestückelte Markttransaktionen wieder zur ursprünglichen Markttransaktion zusammen.

Spread Tape

Das Spread Tape ermöglicht das Handelsvolumen auf der Grundlage von Bid und Ask zu sehen, welches im Verlauf einer Preisbewegung abgewickelt wurde.

Dies ist sehr nützlich, um das Transaktionsverhalten der anderen Marktteilnehmer zu analysieren, während man sich einem bestimmten Kursniveau nähert. Zusätzlich kann man auch das Volumen sehen, welches sich innerhalb des Spreads angesiedelt hat, sowie das kumulative Delta (zeigt an, ob Käufer oder Verkäufer überwiegen).

Screenshot des Spread Tape der ATAS Order Flow Trading Software

Das Spread Tape ermöglicht das Handelsvolumen auf der Grundlage von Bid und Ask zu sehen, das im Verlauf einer Preisbewegung abgewickelt wurde.

Tick Cluster

Das Tick Cluster ist eine andere Darstellung des Spread Tape. Die Berechnung ist ähnlich und die Informationen werden in Clustern angezeigt. Somit wird die Erfassung der Informationen  noch einmal deutlich erleichtert.

Man hat die Möglichkeit, die Transaktionen der anderen Marktteilnehmer, die mit Slippage ausgeführt wurden und das gehandelte Volumen des aktuellen Tages und die Level 2-Daten zu sehen.

Screenshot des Tick Cluster der ATAS OrderflowTrading Software

Tick Cluster der ATAS Orderflowtrading Software

Diese innovative Art der Darstellung macht es einfacher, die Informationen bzgl. Handelsvolumen zu erfassen

All Price

Hiermit kann man sich das gehandelte Volumen für jeden Preis berechnen lassen. Preisniveaus mit maximalem Volumen, Bid/Ask, Delta und Iceberg Orders im Zeitraum lassen sich so identifizieren. Diese Niveaus bilden oft die Grundlage vieler Volumentrader.

ATAS Screenshot von All Price Order Flow Trading Software

Mit diesem Modul kann man das gehandelte Volumen für jeden Preis berechnen lassen

Smart DOM

Die größten Feinde der Orderflow Trader sind Algorithmen, besonders die HFTs (Hochfrequenz Algorithmen). Das Smart Dom wurde extra von ATAS entwickelt, um solche Algorithmen zu erkennen und zu analysieren. Auch bei diesem Tool handelt es sich um ein Alleinstellungsmerkmal von ATAS.

Mit diesem Tool sind folgende Funktionen verfügbar:

  • Einblenden großer Transaktionen
  • Auffinden von Iceberg oder DND – Do Not Display Transaktionen
  • Erkennen von unerlaubten Aktivitäten wie z.B. Spoofing-Algorithmen
  • Absorbtion von Limit Orders
  • Veränderung der Limit Orders in Echtzeit
Screenshot des Smart DOM Moduls der ATAS Orderflow Trading Software

Der Smart DOM wurde entwickelt, um Hochfrequenz Algorithmen (HFTs) zu erkennen und zu analysieren.

Charting & Indikatoren

Charting

Hierbei verfügt ATAS über ein umfangreiches Angebot und bietet mehrere Charttypen an.

Die Charttypen sind folgende:

  • Bars
  • Candles
  • Transparent Candes
  • Line Chart
  • Clusters
  • Market Profile
  • Range
  • Delta
  •  Renko
  • Sekunden
  • Tick
  • Volume
  • BTK

Auch verfügt es über alle gängigen Zeichentools wie zum Beispiel Trendlinien, Fibonacci Retracements, Ray, Channel usw. Man kann das Market Profile auch individuell für nur bestimmte Bereiche einzeichnen lassen und das Volumen horizontal und vertikal analysieren.

Die Plattform kann man sich so konfigurieren wie man möchte.

Darüberhinaus gibt es die Möglichkeit, die Daten zu clustern. Was bedeutet das? Jede Kerze kann von „innen“ betrachtet werden. Man kann sich das Volumen, Bids/Asks und die Deltas pro Kerze und Preis anzeigen lassen.

Indikatoren – ATAS geht einen Schritt weiter

Neben allen gängigen Indikatoren wie Bollinger Bänder, SMA, Stochastic usw. gibt es auch speziell von ATAS entwickelte Indikatoren. Diese bilden das nächste Alleinstellungsmerkmal. Eine Fülle an innovativen Indikatoren erlaubt die Umwandlung komplexer Orderflow- und Volumendaten in eine einfache und klare visuelle Darstellung. Während ATAS im Hintergrund komplexe Rechenaufgaben durchführt, zeigt die Software in der Plattform die Daten auf einer klaren und verständlichen Weise an.

Die speziell von ATAS enwickelten Indikatoren sind folgende:

  • Cluster Search
  • Dynamic Levels
  • Maximum Levels
  • Big Trades
  • Market Power
  • Multi Market Powers
  • Order Flow Indicator
  • Speed of Tape
  • Spread Volume Indicator
  • Tape Patterns
  • RT Indicator

Alle Indikatoren verfügen über eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten und Parameter.

Cluster Search

Damit lassen sich große Volumenzuflüsse (Gesamt, Bid&Ask, Delta, Zeit und Trades) im Cluster anzeigen. Ein extrem hilfreicher Indikator.

Screenshot des Cluster für Volumenzuflüsse von ATAS Orderflowtrading Software

Mit Hilfe des Cluster lassen sich große Volumenzuflüsse in Cluster anzeigen.

Dynamic Levels

Dieser Indikator zeigt zum einen die Value Areas, wie auch Dynamic Levels an. Man kann hiermit die Verschiebung des maximalen Volumen in einem gegebenen Zeitraum anzeigen lassen.

Maximum Levels

Mit Hilfe der Maximum Levels kann man sich die Levels anzeigen lassen, an denen das maximale Volumen gehandelt wurde.

Big Trades

Dieser Indikator ist absolut genial und einzigartig. Der Big Trades Indikator ermöglicht große ausgeführte Market Orders zu identifizieren. Die Orders werden aufgrund des originalen Zeitstempels zusammen geführt.

ATAS Order Flow Trading Screenshot der Big Trades

Der Big Trades Indikator ermöglicht große ausgeführte Market Orders zu identifizieren.

Market Power

Ermöglicht zum Beispiel zu sehen, welche Gruppen sich wie im Markt positionieren. Dies kann beispielsweise so aussehen, dass Trader von 1 bis 5 Kontrakten mehr short gehen und Teilnehmer von 20 Kontrakten und mehr eher long. Dies ist frei konfigurierbar. Man kann somit kleine und große Marktteilnehmer auftrennen.

Multi Market Powers

Multi Market Powers erlaubt das gleichzeitige Anzeigen von  mehreren Market Power Indikatoren in einem Fenster.

Order Flow Indicator

Der Indikator zeigt den Order Flow direkt im Chart an.

Speed of Tape

Mit dem Speed of Tape Indikator kann man sich Änderungen in der Geschwindigkeiten des Time & Salesim Chart anzeigen lassen.

Spread Volume Indicator

Die Funktionsweise ist wie das Spread Tape. Nur das dieses im Chart angezeigt wird.

Tape Patterns

Der Indikator dient zur Verarbeitung und Filterung der „rohen“ Orderdaten, die in den Markt fließen.

RT Indicator

Der RT Indicator komibiniert die Range (Size) und den Trend (Richtung) des Markets. Mit dessen Hilfe können Reversal Points ausfindig gemacht werden.

Trading

Man hat hier alle Tools die man als Trader braucht. Die Ordereingabe kann im  Smart DOM und im Chart Trader erfolgen. Mit dem Chart Trader kann man aus dem Chart heraus und auch über das Panel neben dem Chart handeln.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, den Exit zu automatisieren. Diese Funktion gibt es sowohl im Smart DOM, wie auch im Chart Trader. Neben der Festlegung von Stop Loss und Take Profit gibt es auch die Möglichkeit, Bedingungen festzulegen, nach denen der Stop automatisiert nachgezogen wird.

Broker & Datenfeeds

ATAS kann man mit allen gängigen Brokern und Datenfeed nutzen.

Support

Der Support ist sehr kompetent und schnell. Man kann den Support sowohl über Email, Skype oder Facebook kontaktieren. Zudem gibt es auch ein ausführliches Handbuch und viele Videos im Internet. Auch gibt es ein spezielles Team, das für den Support in Deutschland zuständig ist.

Preis

Es gibt zum einen die Möglichkeit, die Plattform zu mieten, wie auch eine Lifetime Version zu erwerben.

Bei der Mietung der Plattform gibt es vier Möglichkeiten:

  • Monatlich zum Preis von $74
  • Drei Monate zum Preis von $195
  • Sechs Monate $330
  • Ein Jahr $540

Die Lifetime Version kostet einmalig $1.990.

Wenn man sich mal die anderern Plattformen in dem Bereich und die Preise anschaut, dann wird einem schnell auffallen, das man hier ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis erhält.

Fazit

Jeder, der professionelles Orderflow- und Volumentrading betreiben möchte, kommt an ATAS nicht vorbei. Alleine schon wegen der speziell von ATAS entwickelten Tools und Indikatoren lässt ATAS die Konkurrenz alt aussehen.

Man erhält hiermit ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis und die mit Abstand umfangreichste Order- und Volumentradingplattform, die es auf dem Markt gibt.

Allein mit der Nutzung der Software wird man schon über einen gewissen Tradingvorteil (Edge) im Markt verfügen und erhöht somit die Wahrscheinlichkeit, die eigene Performance noch einmal steigern zu können.

Die ATAS Trading Plattform kann man auch inklusive Datenfeed für sieben Tage testen.

 


 

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