
Aktienkurse weisen Momentum-Muster auf, und das Branchen-Momentum von Aktienrenditen macht einen wesentlichen Teil der gesamten Momentum-Anomalie aus Momentum-Crashs treten nach Marktrückgängen und bei hoher Marktvolatilität auf Ein systematisches Timing des Branchen-Momentums auf Basis des Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) verbessert Momentum-Strategien erheblich und bietet eine wertvolle Alphaquelle Aktienkurse weisen ein gewisses…





